CFTC одобряет создание репозитория данных по свопам DTCC
The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) сообщила сегодня о том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) предварительно одобрила заявку DTCC Data Repository (U.S.) LLC (DDR) на создание и обеспечение работы репозитория данных по сделкам своп (SDR) с участием различных классов активов в США.
'Нас радует то, что CFTC одобрила DDR в качестве репозитория данных по свопам', - сказал председатель совета директоров DDR Майкл В. Данн (Michael V. Dunn). – 'Мы будем полностью готовы к работе 12 октября, в первый день, когда предоставление сведений станет обязательным. Это важный шаг, направленный на реализацию требований Закона Додда-Франка и обеспечение большей прозрачности внебиржевого рынка деривативов. Он позволит индустрии финансовых услуг действовать в партнерстве с регуляторами, чтобы более эффективно отслеживать и снижать потенциальные системные риски'.
В соответствии с предписаниями CFTC, предоставление в SDR сведений о торговых сделках с участием кредитных и процентных деривативов должно начаться 12 октября 2012 года. Предоставление информации о торговых сделках по всем остальным классам деривативов станет обязательным на 90 дней позже, начиная с середины января 2013 года, а о сделках между фирмами-покупателями необходимо будет сообщать, начиная с середины апреля 2013 года. CFTC является одним из первых в мире регулирующих ведомств, требующих обязательного предоставления отчетности по торговым сделкам с деривативами на внебиржевом рынке.
CFTC выдала DDR разрешение на работу с кредитными, акционными, процентными и валютными деривативами. Подана заявка и на работу с товарными деривативами. Пока она находится на рассмотрении, но решение по ней ожидается значительно раньше установленного крайнего срока (январь 2013 года).
'Глобальный торговый репозиторий DTCC станет для нас весьма эффективным инструментом выполнения наших глобальных обязательств по предоставлению информации регулирующим органам', - сказал Лоренс Уоллер (Lawrence Waller), руководитель подразделения рыночных операций в JPMorgan Chase. – 'Это поможет нам гарантировать неизменную точность и полноту отчетности по свопам'.
'Миссия DDR заключается в создании эластичной и крепкой инфраструктуры, помогающей индустрии выполнять свои обязательства в отношении отчетности по глобальной внебиржевой торговле деривативами. Индустрия направляет значительные ресурсы на партнерство с DDR в целях выполнения требований по предоставлению отчетов в рамках Закона Додда-Франка и более широкого мандата G20, так что полученное от CFTC предварительное разрешение является важной вехой как для DDR, так и для индустрии', - сказал Оливер Стюарт (Oliver Stuart), управляющий директор и глобальный руководитель направления операций с деривативами в Morgan Stanley.
'DTCC вместе с индустрией работает над обеспечением прозрачности для регуляторов не только в США, но и во всем мире, и планирует зарегистрировать свои решения во многих других юрисдикциях, как только те окончательно сформулируют свои правила. DTCC в тесном сотрудничестве с Глобальной ассоциацией финансовых рынков (GFMA), Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA), участниками рынка и регуляторами работает над тем, чтобы стать ценным источником информации для всех', - отметил Альберто Джованнини (Alberto Giovannini), член правления DTCC Deriv/SERV.
DTCC создала первый глобальный торговый репозиторий (для кредитных деривативов) в 2006 году, прежде всего для того, чтобы поднять эффективность обработки сделок в растущем сегменте внебиржевого рынка. После финансового кризиса 2008 года этот репозиторий смог предоставить регуляторам значительную информацию о слабых местах, что привело к глобальной поддержке торговых репозиториев, или репозиториев данных о свопах, как их называют в США, поскольку они обеспечивают для регуляторов прозрачность рынка и помогают им оценивать и снижать системные риски.
С 2008 года DTCC участвовала в ряде отраслевых конкурсов, организованных CFMA и ISDA, и была выбрана в качестве поставщика услуг глобального торгового репозитория для торгуемых на внебиржевом рынке деривативов в различных классах активов. Четыре таких класса – кредитные, акционные, процентные и товарные деривативы – уже полностью или частично задействованы, а репозиторий для валюты должен начать действовать в январе 2013 года. Появление американского SDR является важнейшей составляющей усилий DTCC, направленных на то, чтобы регуляторы имели доступ к как можно более полной глобальной базе данных по каждому классу деривативов.
Действующий репозиторий DTCC для кредитных деривативов на сегодняшний день уже содержит информацию о более чем 98% торговых сделок с кредитными деривативами во всем мире, и почти 3.000 фирм являются добровольными участниками репозитория. DTCC также получает информацию о более чем 70% внебиржевых торговых сделок с процентными деривативами во всем мире, охватывая более 4 млн. контрактов с номинальной стоимостью более $504 трлн., а также о более чем 69% торговых сделок с акционными деривативами в мире. DDR поможет фирмам выполнять требования CFTC.
DTCC
Через различные операционные отделения и центры обработки данных DTCC и ее дочерние компании обеспечивают автоматизацию, централизацию и стандартизацию обработки финансовых транзакций для тысяч учреждений во всем мире. DTCC осуществляет свою деятельность на протяжении почти 40 лет и является ведущей пост-трейдинговой рыночной инфраструктурой для глобальной индустрии финансовых услуг, упрощая сложные процедуры клиринга, расчетов, обслуживания активов, управления глобальными данными и оказания информационных услуг для сделок с акциями, корпоративными и муниципальными облигациями, государственными и ипотечными ценными бумагами, деривативами, инструментами денежного рынка, синдицированными займами, взаимными фондами, альтернативными инвестиционными продуктами, а также для страховых транзакций. В 2011 году DTCC обработала транзакции по ценным бумагам в объеме примерно $1,7 квадриллиона. Депозитарий DTCC предоставляет кастодиальные услуги и обеспечивает обслуживание активов для эмиссий ценных бумаг из 122 стран и регионов, оцениваемых в $39,5 трлн. Ее репозитории данных глобальной внебиржевой торговли деривативами содержат информацию о транзакциях по различным классам активов общим объемом свыше $500 трлн. в номинальной стоимости.
